Вопросы для самопроверки

1. Из каких величин формируется ряд остатков?
2. Какими методами можно проверить некоррелированность (независимость) остатков?
3. Какой из них реализован в модели ARIMA?
4. Какими способами можно проверить согласие распределения ряда остатков нормальному закону?
5. Дайте определение тренда.
6. Какой ряд случайных величин называется "белым шумом"?
7. Каким образом рассчитывается автокорреляционная функция ряда и что она характеризует?
8. Какой график называют коррелограммой?
9. Дайте определение стационарного временного ряда.
10. Как с помощью автокорреляционной функции проверить стационарность ряда?
11. Какие виды преобразований ряда к стационарному виду имеются в модуле?
12. Что означает термин "лаг"?
13. Каким преобразованием можно уменьшить колебания значений ряда около среднего?
14. Каким преобразованием можно уменьшить амплитуду колебаний значений ряда?
15. Какие величины называются параметрами модели?
16. Как проверить адекватность модели?
17. Напишите уравнение модели, представленной в заголовке графика на рисунке 61 как Model (2,0,1).
18. В чем смысл этапа идентификации модели?
19. Как используются графики автокорреляционной и частной автокорреляционной функций при подборе параметров модели?
20. Какими методами оцениваются коэффициенты и свободный член уравнения?
21. Как проверить устойчивость коэффициентов уравнения?
22. Какие методы имеются в модуле для восстановления пропущенных данных?